Obwiednia Snella oraz jej zastosowanie w matematyce finansowej

10 listopada 2019 0 Przez administrator


Wstęp

Rozdział 1
Podstawowe zagadnienia optymalnego stopowania

1.1 Moment stopu
1.2 Ciąg zatrzymany oraz martyngał
1.3 Obwiednia Snella

Rozdział 2
Optymalne stopowanie w czasie dyskretnym

2.1 Definicja obwiedni Snella
2.2 Optymalne stopowanie w łańcuchach Markowa
2.2.1 Horyzont skończony
2.2.2 Horyzont Nieskończony

Rozdział 3
Przykłady zastosowań obwiedni Snella

3.1 Wycena opcji amerykańskichv
3.2 Problem sekretarki

Literatura