Szacowanie ryzyka inwestycji wieloskładnikowej

Rozdział I
Wprowadzenie.
1. Opis wybranych aktywów i rynku
1.1 Barclays Bank………13
1.2 Para EUR\GBP………14
1.2.1 Funt szterling………14
1.2.2 Euro………15
1.3 Złoto………15
1.4 Inwestycja………15

Rozdział II
Inwestycje w pojedyncze aktywa.
2 Pierwsze wnioski………19
2.1 Stopy strat………19
2.2 Statystyki opisowe………21
3 Określenie rozkładu zmiennej losowej………27
4 Miary ryzyka dla inwestycji………33
4.1 Value at Risk………34
4.2 Expected shortfall………34
4.3 Wnioski………35

Rozdział III
Portfel wielowymiarowy
5 Dywersyfikacja inwestycji………39
5.1 Miary korelacji między zmiennymi………39
5.2 Rozkład łączny………40
6 Ryzyko inwestycji łącznej………45

Wykaz literatury………53
Bibliografia………57
Wykaz grafik………59
Wykaz tabel………61
A Kody SAS i R………63
A.1 Wykresy świecowe………63
A.2 Przygotowanie danych………66
A.3 Dopasowanie rozkładów dla inwestycji pojedynczych………68
A.4 Miary ryzyka………70
A.5 Bootstrap………71
A.6 Kopuły – rozkład łączny………73
A.7 Problem optymalnej dystrybucji………74