Budowa i porównanie modeli do prognozowania cen na towarowej giełdzie energii

1. Wstęp ………1

1.1 Postawienie zadania ………2

2. Rynek energii elektrycznej w Polsce

2.1 Historia rynku energii elektrycznej……… 4
2.2 Obecna struktura rynku ………10
2.3 Formy handlu energią……… 13
2.4 Rynki prowadzone przez TGE……… 15

3. Zarządzanie ryzykiem

3.1 Identyfikacja ryzyk ………19
3.2 Pomiary i ocena ryzyka ………21
3.3 Dobór zarządzania strategii……… 25

4. Prognozowanie cen energii

4.1 Pojęcia wstępne……… 27
4.2 Opis wybranych metod……… 31
4.2.1 Model ARIMA oraz ARIMAX……… 31
4.2.2 Sieci neuronowe ………33
4.3 Analiza danych i weryfikacja modelu ………44
4.3.1Prognozowanie z wykorzystaniem modeli ARIMA i ARIMAX……… 44
4.3.2 Prognozowanie z wykorzystaniem sieci neuronowych ………56

Podsumowanie ………59
Bibliografia……… 60