Opcje na akcje


Wstęp

Rozdzial 1
1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe

1.2 Cechy opcji na akcje
1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji
1.2.2 Efekt dzwigni
1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji
1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji
1.5 Inne rodzaje opcji
1.6 Porównanie opcji na rynku gieldowym i pozagieldowym


Rozdzial 2.
Taksonomia wyceny opcji na akcje

2.1 Elastycznosc opcji
2.2 Modele wyceny opcji
2.2.1 Wycena opcji przy wykorzystaniu drzew dwumianowych
2.2.2 Drzewo dwumianowe dla spółki wyplacajacej dywidende
2.2.3 Model Blacka-Scholesa
2.2.4 Model Mertona


Rozdzial 3.
Praktyczne zastosowanie opcji gieldowych

3.1 Spekulacja
3.2 Arbitraz
3.3 Hedging
3.4 Strategie inwestycyjne wykorzystujace opcje
3.5 Strategia zabezpieczajaca delta


4. Zakończenie

Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków

Zostaw komentarz

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>