Opcje na akcje

Wstęp

Rozdział 1
1.1 Opcje na akcje jak finansowe transakcje terminowe

1.2 Cechy opcji na akcje
1.2.1 Czynniki wpływajace na wartość opcji
1.2.2 Efekt dzwigni
1.3 Podstawowe rodzaje transakcji na rynku opcji
1.4 Wartość wewnetrzna i czasowa opcji
1.5 Inne rodzaje opcji
1.6 Porównanie opcji na rynku gieldowym i pozagieldowym

Rozdział 2.
Taksonomia wyceny opcji na akcje

2.1 Elastycznosc opcji
2.2 Modele wyceny opcji
2.2.1 Wycena opcji przy wykorzystaniu drzew dwumianowych
2.2.2 Drzewo dwumianowe dla spółki wyplacajacej dywidende
2.2.3 Model Blacka-Scholesa
2.2.4 Model Mertona

Rozdział 3.
Praktyczne zastosowanie opcji gieldowych

3.1 Spekulacja
3.2 Arbitraz
3.3 Hedging
3.4 Strategie inwestycyjne wykorzystujace opcje
3.5 Strategia zabezpieczajaca delta

4. Zakończenie