Obwiednia Snella oraz jej zastosowanie w matematyce finansowej
10 listopada 2019
0
Wstęp Rozdział 1 Podstawowe zagadnienia optymalnego stopowania 1.1 Moment stopu 1.2 Ciąg zatrzymany oraz martyngał 1.3 Obwiednia Snella Rozdział 2 Optymalne stopowanie w czasie dyskretnym 2.1 Definicja obwiedni Snella 2.2 Optymalne stopowanie w łańcuchach Markowa 2.2.1 Horyzont skończony 2.2.2 Horyzont Nieskończony Rozdział 3 Przykłady zastosowań obwiedni Snella 3.1 Wycena opcji amerykańskichv 3.2 Problem sekretarki Literatura