Analiza portfela inwestycyjnego dwuskładnikowego wybranych spółek.

Wstęp………3

Rozdział 1
Instrumenty finansowe

1.1. Pojęcie instrumentu finansowego……… 5
1.2. Rodzaje instrumentów finansowych……… 7
1.3. Dochód i ryzyko jako podstawowe cechy instrumentów portfela ………15

Rozdział 2
Miary dochodu i ryzyka

2.1. Miary dochodu ………20
2.2. Miary ryzyka ………23
2.2.1. Miary wrażliwości……… 23
2.2.2. Miary zmienności ………24
2.2.3. Miary zagrożenia ………31

Rozdział 3

Założenia budowy portfela

3.1. Istota teorii dywersyfikacji ryzyka ………36
3.2. Współczynnik korelacji Pearsona ………38
3.3. Zasady budowy portfela dwuskładnikowego……… 40
3.3.1. Dochód portfela dwuskładnikowego……… 41
3.3.2. Ryzyko portfela dwuskładnikowego……… 42
3.3.3. Optymalizacja portfela dwuskładnikowego……… 46

Rozdział 4
Portfele inwestycyjne wybranych spółek

4.1. Metodologia badań ………49
4.2. Dochód i ryzyko wybranych spółek……… 50
4.3. Portfele dwuskładnikowe ………56
4.4. Wybór portfela inwestycyjnego ………59
4.5. Rekomendacje dla praktyki – wnioski……… 60

Zakończenie ………61
Spis wykorzystanych źródeł……… 62
Spis rysunków ………66
Spis tabel ………67