Metody analizy i prognozowania szeregów czasowych na przykładzie cen ropy naftowej
Wstęp………..5 Przegląd testów, statystyk i podstawowych pojęć Autokorelacja ………..6 Autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej………… 6 Kryteria informacyjne……….. 7 Bayesowskie kryterium informacyjne (BIC)……….. 7 Model multiplikatywny:……….. 8 Metoda średnich ruchomych……….. 8 Sezonowość ………..9 Stacjonarność ………..9 Stacjonarność silna……….. 9 Stacjonarność słaba:……….. 9 Teoria prognozowania……….. 10 Wygładzanie wykładnicze z multiplikatywnym trendem tłumionym……….. 10 Zależności między zmiennymi ………..10 Zależności stochastyczne (statystyczne)……….. 10 Zależności deterministyczne (matematyczne)……….. 10 Charakterystyka ropy naftowej ………..11 Główne informacje na temat ropy naftowej ………..11 Niektóre ze znanych czynników wpływających na cenę ropy naftowej ………..14 Charakterystyka modelu……….. 18 Charakterystyka analizowanego szeregu czasowego……….. 18 Wyodrębnianie trendu ………..19 Rozłożenie szeregu na poszczególne składniki mnożenia…