Przegląd testów, statystyk i podstawowych pojęć
Autokorelacja ………..6
Autoregresyjny zintegrowany proces średniej ruchomej………… 6
Kryteria informacyjne……….. 7
Bayesowskie kryterium informacyjne (BIC)……….. 7
Model multiplikatywny:……….. 8
Metoda średnich ruchomych……….. 8
Sezonowość ………..9
Stacjonarność ………..9
Stacjonarność silna……….. 9
Stacjonarność słaba:……….. 9
Teoria prognozowania……….. 10
Wygładzanie wykładnicze z multiplikatywnym trendem tłumionym……….. 10
Zależności między zmiennymi ………..10
Zależności stochastyczne (statystyczne)……….. 10
Zależności deterministyczne (matematyczne)……….. 10
Charakterystyka ropy naftowej ………..11
Główne informacje na temat ropy naftowej ………..11
Niektóre ze znanych czynników wpływających na cenę ropy naftowej ………..14
Charakterystyka modelu……….. 18
Charakterystyka analizowanego szeregu czasowego……….. 18
Wyodrębnianie trendu ………..19
Rozłożenie szeregu na poszczególne składniki mnożenia Yt = Tt•Ct•St•It………..21
Wygładzanie szeregu ………..22
Metoda średnich ruchomych……….. 22
Wygładzanie analityczne ………..24
Model wygładzania wykładniczego trendu tłumionego ………..25
Analiza sezonowości ………..27
Metoda I ………..27
Metoda II ………..29
Stacjonarność………..30
Autokorelacja ………..32
Modele ARMA/ARIMA – dobór modelu dla zmiennej OILPRICE ………..33
Prognozowanie ………..36
Prognozowanie na podstawie metody wygładzania wykładniczego trendu tłumionego……….. 36
Prognozowanie na podstawie modelu ARIMA ………..37
Prognozowanie na podstawie procedur X – 11/X – 12 ………..38
